Catégorie : <span>Notes</span>

La volatilité est une notion à la fois particulière et centrale en finance : s'il ne s'agit pas d'un actif en soi, cette quantité est néanmoins facilement observable, permettant ainsi d'investir sur son évolution. Puisque ce n'est pas un actif, il faut recourir à des outils spécifiques pour réaliser un tel investissement. Dans notre travail, organisé en plusieurs parties,...

The question of time series modeling is particularly crucial in finance, since the price of an asset is, by definition, a time series. In order to devise promising models, strong mathematical tools are needed to cope with those time series while respecting some of the basic stylized facts of financial time series, such as non-stationarity...

The Kalman Filter, firstly proposed by R.E. Kalman (1960, cf. [1]), is an algorithm to estimate the optimal parameters of a linear dynamical system. Precisely, the idea of Kalman filtering is to predict a state vector’s mean and variance after updating all the information from the previous period. NOS PUBLICATIONSscroll down Revenir à la page...