Dans nos deux premières notes sur le trading de volatilité, nous sommes revenus sur les approches optionnelles et leurs limites. Ces dernières ont nécessité la mise en place de produits dédiés : les variances swaps. Néanmoins, face à la demande pour ces produits, il a fallu en développer de nouveaux, permettant d’investir de manière toujours plus précise sur la volatilité. C’est l’objet de notre troisième note sur ce sujet.